了解格兰杰因果检验的基本原理

格兰杰因果检验，又称为Granger原因性检验，是经济学家格兰杰（Granger）发明的。它是由几个时间序列的全系数异方差回归结果产生的单边残差（一个时间序列去掉另一个时间序列对它的线性最小二乘拟合的残差）进行假设检验。该检验旨在确定一个序列中的过去观测值是否有助于预测另一个序列。

如果p值小于0.05，则可以拒绝零假设（序列“y”的历史观测值对序列“x”的未来没有预测能力，即“x”不是“y”的原因），因此我们可以得出结论，序列“x”是序列“y”的原因，具有因果关系。